العقود الآجلة على منصة Bitget: دليل كامل لأوامر TWAP
تعريف أمر متوسط السعر الزمني المرجح (TWAP)
متوسط السعر الزمني المرجح (TWAP) هو استراتيجية تداول متقدمة متاحة لتداول العقود الآجلة على منصة Bitget. وهو مصمم لمساعدة المتداولين على تنفيذ الأوامر الكبيرة مع تقليل تأثير السوق وتحسين أسعار التنفيذ. ومن خلال تقسيم أمر كبير إلى أجزاء أصغر وتنفيذها تلقائيًا على فترات زمنية محددة خلال فترة محددة، تُعد أوامر TWAP مثالية لإدارة الصفقات ذات الحجم الكبير.
آلية عمل أوامر TWAP
الفكرة الأساسية وراء أمر TWAP هي تقسيم أمر كبير إلى أجزاء أصغر وتنفيذه تدريجيًا بمرور الوقت. إليك كيفية عمل الأمر:
1. تقسيم الأمر: استنادًا إلى الكمية الإجمالية التي حددها المستخدم، يُقسم النظام تلقائيًا أمرك إلى أجزاء أصغر.
2. توزيع الوقت: يتم وضع هذه الأوامر الصغيرة على فترات زمنية محددة (على سبيل المثال، كل 5 أو 10 ثوانٍ) ضمن الإطار الزمني المحدد.
3. التنفيذ بسعر السوق: يتم تنفيذ كل أمر بأفضل سعر سوق متاح في ذلك الوقت، بدون تدخل يدوي.
4. تقليل تأثير السوق: يساعد توزيع حجم التداول بمرور الوقت على تقليل تحركات الأسعار المفاجئة - وهو مفيد بشكل خاص في الأسواق المتقلبة.
مثال: تحتاج المؤسسة إلى شراء 10,000 BTC، ولكن تقديم أمر واحد من شأنه أن يرفع السعر بشكل كبير.
• الإستراتيجية: تنفيذ التداول باستخدام أمر TWAP
• المعلمات:
￮ المبلغ الإجمالي: 10,000 BTC
￮ المدة: 4 ساعات (240 دقيقة)
￮ حجم الأمر: 41.67 بيتكوين في الدقيقة (10000 ÷ 240 ≈ 41.67)
أو بشكل أكثر واقعية:
▪ 208.33 بيتكوين كل 5 دقائق (10,000 ÷ 48 ≈ 208.33)
▪ ما مجموعه 48 أمرًا (240 ÷ 5)
• النتيجة:
￮ تجنب تأثير السوق لأمر واحد كبير.
￮ يحقق متوسط سعر شراء خلال فترة 4 ساعات.
|
الميزات |
أمر TWAP |
أمر الحد العادي |
|
طريقة التنفيذ |
التنفيذ التلقائي للدفعات |
تقديم لمرة واحدة |
|
تأثير السوق |
أقل |
من المحتمل أن تكون أعلى |
|
السعر المستهدف |
متوسط السعر بمرور الوقت |
سعر محدد مستهدف |
|
الأفضل لـ |
الأوامر الكبيرة |
الأوامر الصغيرة |
|
ضمان التنفيذ |
لا يمكن ضمان تنفيذه بالكامل |
ينفذ في حالة الوصول إلى السعر |
كيفية إعداد أمر TWAP
التطبيق:
1. افتح تطبيق Bitget وانتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة.
2. انقر على القائمة المنسدلة للحدود/السوق وحدد TWAP.
3. أدخل المعلمات التالية:
• المبلغ الإجمالي (على سبيل المثال 10 BTC)
• وقت التشغيل (على سبيل المثال، 8 ساعات؛ يمكن تحديده من 5 دقائق إلى 24 ساعة)
• التكرار (على سبيل المثال، 5 أو 10 أو 20 أو 30 أو 60 ثانية)
4. سيعرض النظام تلقائيًا الكمية المقدرة لكل أمر، على سبيل المثال، ≈0.0083 BTC.
5. حدد فتح صفقة ذات مدة طويلة أو فتح صفقة ذات مدة قصيرة، ثم قدم الأمر.
الموقع الإلكتروني:
1. افتح موقع Bitget الإلكتروني وانتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة.
2. قم بتبديل وضع التداول إلى وضع TWAP.
3. اضبط المعلمات التالية:
• المبلغ الإجمالي (على سبيل المثال، 9.017 BTC)
• وقت التشغيل (دقيقة واحدة إلى 24 ساعة 59 دقيقة)
• التكرار (من 5 إلى 60 ثانية؛ يوصى بـ 30 ثانية)
4. راجع المبلغ المقدر لكل أمر وتأكد من أن حسابك يحتوي على أموال كافية.
5. حدد فتح صفقة ذات مدة طويلو أو فتح صفقة ذات مدة قصيرة لتقديم الأمر.
ملاحظة: لن يتم تنفيذ الإستراتيجية إذا كان رصيد حسابك غير كافٍ أو إذا كانت الكمية الإجمالية أقل من الحد الأدنى لمتطلبات الأمر.
ملاحظات إضافية
• في حالة فشل أي أمر فردي، ستتوقف استراتيجية TWAP بأكملها. السبب الأكثر شيوعًا هو "عدم كفاية الأموال لتقديم الأمر"، مما يعني أن حسابك لا يمكنه دعم الأمر المجدول التالي. ولتجنب مثل هذه الأمور المُعيقة، تأكّد من أن حسابك به أموال كافية طوال مدة الاستراتيجية.
• يوجد حد أدنى لمتطلبات حجم الأمر: يجب أن تكون قيمة كل أمر 10 USDT على الأقل؛ وإلا فلن يتم تنفيذ استراتيجية TWAP.
• يوجد حد أقصى لكمية أوامر TWAP: يمكن لكل حساب تشغيل ما يصل إلى 30 أمر TWAP نشطًا في وقت واحد في تداول العقود الآجلة على منصة Bitget.
مقالات ذات صلة
• دليل منصة Bitget للمبتدئين - مقدمة عن أنواع أوامر العقود الآجلة
مشاركة
